ダンヒルは1907年、ロンドンのセントジェームス教区内デューク街でアルフレッド・ダンヒルが創業した煙草専門店にさかのぼる。アルフレッド・ダンヒルの哲学は 「愛煙家が必要とするものを最高級の品質で提供すること」そして開店からわずか14年後の1921年にはアルフレッド・ダンヒルは煙草商として初めて、ウェールズ公エドワード王子より英国王室御用達の称号を拝領した。ダンヒルは煙草、パイプ、煙草貯蔵庫などに加え、煙草をキーワードに様々な装身のデザインを手がけ、1924年には最初のダンヒルライターを製造。
その草創期よりダンヒルは紳士のライフスタイルを演出する商品を幅広く提案してる。現在はロンドン、パリ、ニューヨークをはじめ、世界の主要都市で営業している。